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    簡單的5日高低點突破就進場

    Zb263 2021年09月16日 交易学院 360 0

    看到這裡是不是會發現,其實不需要什麼神奇的操作策略, 一個簡單的5日高低點突破就進場,有紀律的操作下去,7年也 可以賺不少錢,總比自己猜高猜低、追高殺低、一下順勢一下逆 勢的黑白操作好,問問自己,你賺到錢了嗎?甚至是,你賠了多 少??

    以上這個案例可以參考在聚財網上的「国际期貨權證選擇權j討 論版中的主題:「HTS績效表的盲點」。

    範例:站上5日均線

    這個方式的操作法也是多數投資人耳熟能詳的方式了 :站上 5天的均線就買進、跌破5天的均線就賣出。經過剛剛那一串程 式碼的疲勞轟炸,不知讀者是否感到疲累而頭昏眼花?請多花點 耐心,把硏發程式的過程可能碰到的陷阱一一弄清楚是很重要 的,畢竟這是要拿真實的鈔票去市場上與人爭鬥的,可不是隨便 寫個程式、弄個漂亮的績效表,然後自我安慰說:哇!這樣過幾 年,我不就發達了嗎?等到真的拿錢去下單時,才發現「那、按 呢?!」這可不妙呢,是吧。所謂「多算勝,少算不勝」也是如 此,多花點精神在前置作業上,總是比莽撞的進場,滿身傷的退 場好,畢竟,賺錢哪有不辛苦。

    0— 国际期貨操作不靠內線

    因爲要抓5日均線這樣的數値與買賣訊號,以日線去顯示出 其變化對於我寫作來說會非常耗時,所以以下的圖,我用分線圖 來取代,但是績效回測仍採日線。我的目的是讓您能了解其中的 變化與陷阱所在,畢竟,看到回測效果,讀者可能也沒有興趣用 這樣的策略去操作資金。

    所謂的站上5日均線,牽涉到兩個部分,「站上」與「5日 均線」。讀者在市場上道聽塗說來的策略,都必須用近乎拆解的 方式去處理,要把人家說的話用嚴謹的語句去定義出來,日久下 來,自己的思考會漸漸變得系統化。首先,什麼是站上?要等到 收盤嗎?還是盤中拉到5日均線以上就算站上?那麼收盤收在5 日均上0.1點算不算站上? 5日均線是如何計算?都用收盤價 嗎?還是開高收低都拿來用?平均又是如何平均?

    在程式交易中講求的是絕對的定義,沒有模糊地帶,因爲在 盤中實際操作時,有模糊地帶嗎?沒有!只有買與賣,那可是契 約啊。

    我先用一般市場上大家比較有共識的方式做:

    Parameters: Length(5)

    VARS:均線(0);

    均線=MA(C, 5)

    IF CLOSE > 均線 THEN

    BUY ("買 ”)THIS BAR AT MARKET

    END IF

    IF CLOSE < 均線 THEN

    SELL ("賣")THIS BAR AT MARKET

    END IF

    這是很簡單的程式碼,從「均線=MA(C,5)」這一行看出來, 我取最近的5個收盤價做簡單算數平均,就是把5個收盤價加起 來再除以5的意思,然後在收盤價大於5均線時,就市價買進。 感覺上這樣語句意思是很清楚的,那麼我們來看看兩張圖,先看 到我們認爲的正常狀況:收盤價在5均線之上時,或是收盤價在 5均線之下時都很正確的標示出買賣訊號,成交價格也都標示在 收盤價上5很好。

    這個範例我用分線圖來代替日K線圖,理由仍是爲了表達

    槪念所需:


    接下來看看這張圖,怎麼會同一根K線出現一堆買賣訊號 呢?這是怎樣?買了又賣、賣了又買重複一直買進又賣出嗎?是 的,這樣的程式碼確實會在盤中造成這樣的結果!

     

    那麼這是怎麼發生的?問題出現,總是要解決,記得這一章 前篇的「當下的K線」嗎?在盤中,「收盤價」是一直在變動的, 我在那邊用了 K線的圖形做了解釋,這裡我再用另一個東西來 做示範,因爲這東西實在是太重要了 !在我接觸同樣有意投入程 式開發的朋友中,因爲這樣觀念不佳或是不清晰,誤中陷阱的不 知凡幾,甚至如果運用了程式交易的另一個利器:自動下單機,

    0— 国际期貨操作不靠內線

    因爲這類的程式碼陷阱,在盤中反覆的進行買進賣出,不用太 久,只要幾分鐘下個百來趟買進賣出指令,尙不論成交的價差損 失,光是這短短時間發生的交易成本,就足以讓人氣死。

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